Търговията с бектестове се превърна в мощен метод, който позволява на трейдърите да предвиждат по-добре пазарните действия и успеха на търговията. Благодарение на технологиите, които бързо обработват огромни количества данни, е лесно да се анализират историческите тенденции, на които да се базира текущата ви стратегия.
Опитните трейдъри, които извършват бектестове, непрекъснато проучват как пазарните структури в миналото са повлияли на определени сделки, което им дава много по-добра представа за това как да управляват рисковете и да оптимизират стратегията си. Въпреки че концепцията за бектестинг изглежда достатъчно проста, тя изисква нещо повече от поглед назад към историята.
Black Eagle Financial Group е една от водещите фирми за търговия с проперти в Калифорния която разбира, че търговците искат да използват всички инструменти в своя арсенал, за да увеличат инвестициите си. От нашите уникални NIGHTVISION инструмент за цялостна подкрепа, нашата компания за финансови услуги може да ви помогне да подсилите стратегията си. Тук екипът разглежда всичко, което трябва да знаете за този метод на търговия и как той може да подхрани инвестиционните ви стратегии.
Защо трейдърите трябва да използват Backtesting Trading?
В постоянно променлив пазар, трейдърите постоянно търсят начини да сведат до минимум експозицията, като същевременно постигат печеливши резултати. Въпреки че възможностите за избор на стратегия за търговия са почти безкрайни, бектестингът се придържа към един универсален принцип: историята действа като ръководство за бъдещето.
Освен общата цел да укрепите стратегията си за търговия, имате няколко чудесни причини да използвате този метод.
- Оптимизиране на стратегията: Анализът на историческите данни, за да видите как са се представили определени стратегии, ви помага да прогнозирате как същият подход може да се представи при различни пазарни условия. То може също така да ви помогне да коригирате схемата си за търговия.
- Търговско предимство: Бектестовете могат да ви помогнат да определите дали имате статистическо предимство, което е от решаващо значение за блокиране на печалбите.
- По-добро управление на риска: Правилно извършеният бектест дава представа за свързаните с него недостатъци, което ви позволява да изготвите по-добре план за управление на риска.
По какво се различава бектестингът от форуърдното тестване?
Докато при бектестинга трябва да анализирате миналото пазарно и търговско представяне, при форуърдното тестване имате възможност да изпробвате симулация на пазарни условия. С помощта на forward testing можете да експериментирате с различни стратегии, като въвеждате сделки в условията на симулация, а не на действителния пазар. Няма да загубите пари, ако тези сделки се провалят.
Трейдърите също така комбинират тези два метода, за да прогнозират по-добре как ще се развият определени сделки при текущите пазарни условия.
Какво ви е необходимо за успешно бектестване?
Ако искате да укрепите стратегията си за търговия с помощта на бектестове, трябва да започнете с два основни аспекта: надеждна информация и изпитан подход.
- Надеждни исторически данни: Без точни или надеждни данни вашият бектест няма да даде подходящи резултати. Можете да гарантирате качеството на данните, като използвате доставчик на данни или извънборсови структури като финансови институции (ако има такива).
- Солидна стратегия: Подходът ви трябва да отчита всички свързани рискове, както и точките за влизане и излизане от пазара. Обмислете всичко отначало, преди да заложите нещо ценно на него.
Анализ на исторически данни за печеливши резултати: Как да използваме бектест
Интуитивно погледнато, използването на backtesting за подпомагане на разработването на вашата система за търговия изисква малко повече от просто разглеждане на минали резултати за сделките. Ако искате да направите бектест на стратегия за търговия, за да получите най-точни резултати, следвайте следните стъпки:
Определяне на стратегията за избор на подходящ пазар
Първата и най-важна стъпка в успешната търговия с бектестове е определянето на точната стратегия, която искате да тествате. Изборът на пазар, на който да я тествате, изисква първо да определите няколко параметъра, като например правилата за управление на риска, нивата за стоп-загуба и тейк-профит и индикаторите. Също така трябва да определите времева рамка.
Събиране на качествени и точни данни
След като сте определили стратегията си за търговия и сте установили пазар, е разумно да положите дължимата грижа за събиране на точни данни. Имайте предвид, че резултатите от вашия бектест ще бъдат толкова надеждни, колкото са надеждни данните, които сте избрали да включите. Може да се наложи да закупите данни с по-добро качество, тъй като само някои платформи за търговия предлагат надеждни източници.
Ще трябва да разделите тези данни на две категории:
- Данните в извадката ви позволяват да тествате стратегията си въз основа на историческото представяне на пазара.
- Данните извън извадката ви помагат да оптимизирате допълнително стратегията си.
Намиране на платформа за извършване на бектеста
Инициирането на бектест е сравнително лесно, ако сте запознати с кодирането в Python. Можете обаче да използвате и различни софтуерни програми за технически анализ (като AmiBroker), ако търсите по-лесен за използване език.
Анализиране и интерпретиране на резултатите с оценка на показателите за ефективност
Когато анализират резултатите от вашия бектест, експерти като Black Eagle Financial Group вземат предвид следните показатели за най-точно тълкуване:
- Брой сделки, въведени по време на бектеста: Обикновено колкото по-голям е броят на сделките, толкова по-точни са резултатите.
- Време за задържане на стратегиите: По-кратките периоди на задържане са по-добри, тъй като те показват, че стратегиите за търговия са задържали отворените си позиции за по-кратък период от време.
- Коефициент на печалба: Разделете общата печалба за периода на търговия на общата загуба, за да получите коефициента на печалба. Ако числото е по-голямо от 1,0, вашата стратегия за бектест е била печеливша.
- Максимално изтегляне: Този процент показва разликата между най-високата и най-ниската стойност на вашия капитал по време на бектеста. По-добрите стратегии за търговия обикновено имат по-ниски максимални стойности на усвояване.
Измерването на резултатите от печалбата или загубата при бектеста може да ви даде представа за ефективността на дадена стратегия за търговия. Задълбоченият анализ на горните показатели обаче ви обещава много по-ясна представа за вероятното поведение на всяка потенциална стратегия на даден пазар. Какъв по-добър начин да подобрите стратегията си за търговия?
Съвети за максимално използване на стратегията за търговия с бектестове
Въпреки многото си предимства, бектестингът не е лишен от ограничения. То не отчита други пазарни фактори, като например непредсказуеми разходи за транзакции, психология на търговията и чист късмет. Въпреки това бектестингът все още може да предостави ценна информация.
За да оптимизирате бектеста си, използвайте следните съвети:
- Разглеждане на повече от един пазарен сценарий: Извършването на бектест при множество пазарни сценарии ви дава по-точни и релевантни резултати.
- Използване на данни, свързани с вашите стратегии за търговия: Ако възнамерявате да търгувате на пазара на злато, по възможност съберете данни, свързани с пазара на злато, за своя бектест.
- Дефинирайте стратегията си за бектест, като използвате параметри, които съответстват на целите ви за търговия: По време на бектеста вземете предвид неща като разходи за транзакции и изисквания за маржин.
Усъвършенствайте търговията си с помощта на Black Eagle Financial Group
Опитните търговци постоянно търсят начини за оптимизиране на стратегията за търговия и сигурен капитал. Макар че имате многобройни възможности за действие, бектестингът на търговията ви дава лесен и рентабилен начин да прогнозирате поведението на стратегията за търговия.
Може също така да обмислите възможността да се свържете с Black Eagle Financial Group, за да ви помогне да защита на вашия търговски капитал чрез фирма за търговия с активи, хедж фонд и компания за финансови услуги. С над 130 маршрути за покупка и продажба на финансови инструменти, персонализирани отчети, както и ексклузивна програма за менторство, нашите търговци ежедневно усъвършенстват уменията си и подобряват стратегиите си.
За да научите повече за услугите на Black Eagle Financial Group и ценообразуване, обадете се на +1 (833) 253-2453 или изпратете имейл на [email protected] още днес.