Как да създадем алгоритъм за търговия за стратегически успех

януари 20, 2024 г.

Информационен

Търговците на дребно непрекъснато търсят начини да получат и поддържат предимство пред пазарите. Един от подходите, който набра значителна популярност през последните години, е използването на алгоритми за търговия. Все повече търговци разчитат на тези алгоритми, за да вземат решения за търговия и да генерират устойчива възвръщаемост.

Успехът на тези системи означава, че повечето търговци вече разбират, че трябва да се научат как да създават алгоритъм за търговия. Създаването на алгоритъм за търговия е труден процес, който изисква техническа компетентност, стратегическо планиране и гъвкавост, за да може да бъде в крак с променящата се пазарна динамика.

Като един от най-добрите фирми за търговия с проперти в Калифорния, Black Eagle Financial Group предлага платформа, която поддържа алгоритмична търговия. В това ръководство ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за създаването на вашия алгоритъм за търговия.

Какво е алгоритъм за търговия?

Алгоритъмът за търговия е компютърна програма, която търгува на пазарите въз основа на предварително определени правила. Правилата обхващат начина, по който алгоритъмът ще влиза и излиза от пазара, какъв риск да се използва при всяка сделка и др.

Участниците в сектора наричат използването на алгоритъм за търговия с различни имена, включително алго търговия, търговия с черна кутия или автоматизирана търговия.

Предимства на използването на алгоритъм за търговия

Някои от най-големите предимства на използването на алгоритъм за търговия включват следното.

Бързо изпълнение на търговията

Надеждните алгоритми за търговия изпълняват сделките за милисекунди. Те не само отварят позицията, но и изпълняват параметрите за управление на риска, като целеви печалби и лимити за загуби.

Изпълнението на всеки от тези компоненти на позицията може да отнеме на човек до три минути, което е много време в силно променливия свят на търговията.

Ниската латентност на алгоритмите за търговия също е равносилна на по-добро разположение на поръчките. При алгоритъм, който се изпълнява за милисекунди, има по-малък риск от пропадане в сравнение с човешки търговец, който заема същите позиции.

Не е изненадващо, че много ентусиасти на високочестотната търговия (ВЧТ) използват само алгоритми при създаването на своите стратегии за търговия.

По-добра диверсификация между множество инструменти

Търговията с множество инструменти с помощта на алгоритъм често означава превключване напред-назад между графиките на различните инструменти. Това е изключително трудоемко, особено за трейдърите, които разглеждат по-кратки срокове.

Алгоритъмът за търговия с няколко инструмента може да следи едновременно пазарните условия на различни търгуеми активи.

Намален риск от човешка грешка

Търговците винаги са изложени на риск да бъдат повлияни от емоционални и психологически фактори, което води до скъпоструващи търговски грешки. Някои от тези грешки включват задържане на позиции от страх да не сгрешите, твърде ранно затваряне на печеливши позиции, безразборна промяна на размера на сделките и др.

Алгоритъмът за търговия отхвърля тези рискове. Затова е по-вероятно алго трейдърите да видят статистическото предимство на своята стратегия за търговия. Това увеличава шансовете за рентабилност.

Качествено и по-бързо бектестване

Миналите резултати не гарантират бъдещи резултати в света на търговията. Въпреки това бектестовете остават единственият начин да се установи ефикасността на всяка стратегия за търговия. При алгоритъма за търговия е по-лесно да се стимулират минали резултати за години или десетилетия.

Ръчните бектестове са по-малко задълбочени и са по-склонни към приспособяване към кривата. Алгоритъмът за търговия може да представи истинското състояние на стратегията за търговия без никакви украшения за кратък период от време.

Как да създадем алгоритъм за търговия

По-долу са описани различните стъпки за създаване на алгоритъм за търговия.

Определете стратегията си за търговия

Всеки алгоритъм за търговия се нуждае от набор от инструкции, с които да работи. Тези инструкции обикновено са същността на дадена стратегия за търговия.

В стратегията трябва да се посочат правилата за влизане и излизане от позиция, как да се управляват рисковете, какви технически и фундаментални индикатори да се използват, какви инструменти да се търгуват и др. Приспособете алгоритъма си към пазара; например алгоритми, предназначени за фондови пазари може да се окаже неуспешен в средата на CFD.

Много опитни трейдъри са виновни за дискреционната търговия от време на време. Този подход обаче няма да работи при алго търговията. 

Определяне на езика за програмиране

Алгоритмите за търговия са компютърни програми. За да създадете своя алгоритъм, трябва да знаете поне един език за програмиране. В противен случай може да се наложи да наемете трета страна за проекта. Някои от най-популярните езици за програмиране за създаване на алгоритъм включват Java, C++, R и Python.

Много търговци на алгоритми избират Python за свой език за програмиране, защото е по-четим. Освен това той разполага с множество библиотеки за количествен анализ, включително Pandas, NumPy и TA-Lib.

Събиране на пазарни данни

Ще ви е необходим достъп до исторически и пазарни данни в реално време, за да можете да тествате и изпълнявате алгоритъма си за търговия. Много брокери и доставчици на финансови данни предоставят достъп до пазарни данни чрез API. Консултирайте се със съществуващия си брокер, за да разберете какво предлага той.

Завършете кодирането на алгоритъма си

Кодът на вашия алгоритъм трябва да определя сигналите за търговия, управлението на риска, протоколите за изпълнение на поръчките и общото управление на портфейла. Не забравяйте да се позовавате на стратегията си за търговия на този етап.

Завършване на бектеста

След като въведете алгоритъма си, направете бектест с исторически данни, за да видите представянето на алгоритъма при предишни пазарни условия. Резултатите от тези бектестове могат също така да ви покажат къде да подобрите стратегията си за търговия. Например може да откриете, че промяната на целевите стойности на печалбата или на лимитите на загубите може значително да подобри годишната възвръщаемост на стратегията ви.

Важно е обаче да се избягва прекомерното приспособяване, при което продължавате да настройвате алгоритъма, за да работи по-добре в минали условия, като същевременно оказвате отрицателно въздействие върху ефективността му в реално време.

Тестване на алгоритъма в симулирани пазарни условия

Най-сигурният начин да разберете как вашият алгоритъм ще работи в реални пазарни условия е чрез виртуална или демо сметка за търговия. Симулираната среда ще ви покаже как вашият алго ще се представи в реални условия без никакъв риск за финансите ви. Виртуалният етап на търговия е още един прозорец за възможни корекции на вашата система за търговия.

Преминаване към търговия на живо с използване на реален капитал

След като сте сигурни в ефективността на алгоритъма си в бектестовете и във виртуалната среда за търговия, е време да го тествате с реален капитал. Започнете с възможно най-малкия капитал и постепенно го увеличавайте с нарастване на увереността в стратегията.

Мониторинг и оптимизация

Макар че алго-търговията поддържа свободна търговия, трябва постоянно да проверявате работата на алгоритъма в условия на търговия на живо, като правите корекции, за да подобрите допълнително рентабилността на алгоритъма.

Съхранявайте документ за стратегията си, кода на алгоритъма, резултатите си и всички промени, които правите с течение на времето. Той може да ви е необходим за бъдещи анализи и подобрения.

Прегърнете Algo Trading с Black Eagle Financial Group

Знаете ли вече как да създадете алгоритъм за търговия? Търсите ли фирма за търговия, предлагаща стабилна среда за търговия и дълбок фонд от ликвидност, които да подкрепят вашата стратегия? Black Eagle Financial Group е най-добрият избор.

Ние предлагаме неограничен достъп до пазарите на акции и опции в САЩ. Избор на платформа за търговия който отговаря на вашите нужди, също е лесен.

За допълнителни обсъждания на нашите предложения се свържете с Black Eagle Financial Group на безплатния телефон (833) 253-2453 или ни изпратете имейл на [email protected], за да започнем.

Споделяне на тази публикация

Свържете се с нас

Ако се интересувате от работа с нас или просто искате да научите повече, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт по-долу.

Свързани публикации

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

януари 20, 2024 г.

Информационен

Как да създадем алгоритъм за търговия за стратегически успех

януари 20, 2024 г.

Информационен

Изчерпателно ръководство за бектестване на стратегии за търговия за постигане на печеливши резултати

януари 20, 2024 г.

Информационен

Демистифициране на въздействието на пропуските в търговията върху инвестиционната ви стратегия