¿Qué es la negociación de alta frecuencia?

1 de junio de 2024

Información

¿Qué es la negociación de alta frecuencia? Si se hace esta pregunta, es posible que ya se haya topado con esta controvertida estrategia que los operadores actuales exploran cada vez más. 

La negociación de alta frecuencia utiliza algoritmos para negociar automáticamente grandes volúmenes a gran velocidad, pero ¿obtiene resultados? Estar entre los mejores empresas de trading en ChicagoEl objetivo de Black Eagle Financial Group es ayudar a los operadores profesionales como usted a mejorar sus habilidades y conocimientos. Veamos los últimos avances de la negociación de alta frecuencia para que pueda decidir si ajusta su estrategia.

Definición de negociación de alta frecuencia

Mantener informados a los comerciantes sobre las últimas tendencias les ayuda a aprovechar las ventajas potenciales y evitar los inconvenientes. El mundo ha cambiado drásticamente, y el comercio también. Lo que antes era un concepto exclusivamente humano, ahora gira en torno a herramientas de negociación en línea, algoritmos informáticos y otras maravillas de la era digital.

En lugar de basarse en la intuición y el esfuerzo humanos como otros rutas comercialesEste nuevo concepto de negociación de alta frecuencia utiliza programas informáticos para ejecutar un gran número de órdenes en cuestión de segundos (o incluso menos). Sofisticados algoritmos analizan las condiciones del mercado a gran velocidad, utilizando esta información para ejecutar múltiples órdenes en un esfuerzo por lograr resultados más rentables.

Los avances tecnológicos cada vez más disponibles hacen que cada vez más operadores empiecen a emplear este método de negociación automatizada, ¿y por qué no? En teoría, la enorme velocidad combinada con el impresionante número de mercados que analiza el algoritmo debería permitirle encontrar los patrones y actuar sobre ellos rápidamente. 

Estrategias de negociación de alta frecuencia

El concepto de arbitraje es importante en este caso. El arbitraje se produce cuando un operador compra y vende un valor en dos bolsas y a dos precios diferentes. El objetivo es obtener un beneficio.

¿Qué es la negociación de alta frecuencia? Sacar provecho de los precios de mercado no coincidentes (arbitraje) es un enfoque habitual en este nuevo método de negociación. Sin embargo, con la negociación de alta frecuencia, estás dejando que un algoritmo vea esas diferencias de precios y negocie grandes volúmenes. 

Hay tres estrategias principales de arbitraje que podrían funcionar con la negociación de alta frecuencia: el arbitraje de mercado lento, el arbitraje de dark-pool y el arbitraje de reembolso.

Arbitraje de mercado lento

No todas las bolsas operan a la misma velocidad, lo que significa que los precios varían. Con el arbitraje de mercado lento, los operadores utilizan conexiones rápidas para obtener una ventaja competitiva (utilizando velocidades de datos variables y negociando en muchas bolsas).

Arbitraje Dark-Pool

A diferencia de las tácticas de mercado lento, centradas en los datos, el arbitraje de dark pools explota las diferencias de precios entre dark pools (bolsas privadas a las que los inversores públicos no pueden acceder).

Arbitraje de rebajas

Algunas acciones ofrecen un descuento a los compradores. Con el arbitraje de rebajas, los compradores adquieren una acción que ofrece una rebaja y luego la venden rápidamente al mismo precio para beneficiarse de esa rebaja.

Ventajas e inconvenientes de la negociación de alta frecuencia

¿Cuánto vale la negociación de alta frecuencia para alguien que conoce sus entresijos? Se trata de un método de negociación sorprendentemente versátil. Quizá por eso, desde inversores particulares hasta fondos de cobertura y bancos la utilizan para ejecutar múltiples órdenes en poco tiempo. 

Potentes algoritmos informáticos dirigen el espectáculo y, como todo lo que depende en gran medida de la tecnología, la negociación de alta frecuencia no es ajena a la polémica. ¿Podría utilizarla para maximizar sus beneficios y sus esfuerzos comerciales? Mientras sopesa las opciones, vea a continuación los pros y los contras de la negociación de alta frecuencia.

Profesionales de la negociación de alta frecuencia: Velocidad, liquidez del mercado

La ventaja más evidente de la negociación de alta frecuencia es la rapidez y sencillez de sus operaciones. Ejecutar operaciones en apenas segundos, y que esto se traduzca en un número sin precedentes de ejecuciones de órdenes en un abrir y cerrar de ojos.

La negociación de alta frecuencia también mejora la liquidez y la estabilidad del mercado. El algoritmo vende un activo en cuanto alcanza un precio predeterminado. El proceso automático se traduce en transacciones más rápidas y, potencialmente, en operaciones más rentables: todos los compradores y vendedores salen ganando. 

Por último, la negociación de alta frecuencia elimina prácticamente los pequeños diferenciales entre precios de compra y venta. El sitio bolsa de valores El diferencial entre la oferta y la demanda es esencialmente la diferencia de precio entre lo que alguien pide y lo que otro está dispuesto a pagar. Una menor diferencia entre la oferta y la demanda también podría aumentar la facilidad para comprar y vender acciones en grandes volúmenes.

Contras de la negociación de alta frecuencia: menos interacción humana, volatilidad

Uno de los principales argumentos contra la negociación de alta frecuencia es su falta de interacción humana o de intuición, ya que los agentes de bolsa se hacen a un lado. Este modelo de negociación se basa en algoritmos informáticos, pero dado que estas compras increíblemente rápidas y decisiones automatizadas no tienen ninguna emoción o restricción detrás de ellas, esperar la volatilidad del mercado parece razonable. 

El algoritmo opera basándose únicamente en las subidas y bajadas de las cifras, sin reacciones viscerales. Un ejemplo tristemente célebre es la situación del índice Dow Jones en mayo de 2010. Cuando la automatización no se detuvo, el DJIA experimentó una caída de 1.000 puntos (alrededor de 10%) en sólo 20 minutos, que fue (y puede seguir siendo) la mayor caída intradía de puntos en la historia del DJIA.

Algunos inversores creen que la negociación de alta frecuencia ofrece a las grandes instituciones, como bancos o fondos de cobertura, una ventaja injusta. Las grandes empresas disponen de los medios para llevar a cabo estrategias de negociación de alta frecuencia, lo que no siempre es el caso de los inversores independientes o las empresas más pequeñas sin ordenadores potentes. La investigación sobre la asombrosa caída de puntos del DJIA reveló que una gran orden había iniciado una venta libre con efectos perjudiciales.

Los distintos componentes de un sistema de negociación de alta frecuencia

¿Cómo será la negociación de alta frecuencia? Aunque el concepto es relativamente sencillo, un buen sistema de negociación de alta frecuencia utiliza varios componentes.

Una base de datos

Los datos de la negociación de alta frecuencia son todo un mundo en sí mismos. No se puede facilitar la ejecución de múltiples órdenes sin una base de datos de alta densidad que gestione miles de entradas de datos diarias. 

Un desguazador

Su base de datos de alta frecuencia necesita actualizaciones constantes. El scrapper utiliza datos en flujo actualizados recientemente para mantener su información rebosante de la información más reciente del mercado.

Un modelo cuantitativo

Si quiere evitar el deslizamiento -cuando los precios esperados y reales de un activo difieren-, su sistema de negociación de alta frecuencia debe incluir un modelo cuantitativo. Ver las interacciones del mercado puede ayudarle a identificar cuándo hay falta de liquidez.

Ejecutor de órdenes

Como los sistemas de negociación de alta frecuencia se basan en transacciones rápidas y automáticas, necesitas un ejecutor de órdenes. Para este método concreto de negociación, necesitarás un microsistema que ejecute posiciones y órdenes limitadas (sólo debe realizar compras en determinados puntos de precio). 

Una herramienta de análisis cuantitativo

Por último, el análisis cuantitativo puede resultar increíblemente útil para los operadores. ¿Le resulta más fácil entender los números en bruto a través de gráficos como los histogramas? Varios plataformas como Streamlit ofrecen representaciones visuales similares para que pueda evaluar fácilmente cualquier dato cuantitativo a escala.

Lleve sus habilidades de trading al siguiente nivel con Black Eagle Financial Group

¿Qué es la negociación de alta frecuencia y cómo puede aprovecharla? negociación algorítmica? Tanto si está interesado en establecer una negociación de alta frecuencia como si desea explorar otros métodos, la empresa de servicios financieros, la empresa de negociación de props y el fondo de cobertura de Black Eagle Financing Group pueden ayudarle.Podemos responder a sus preguntasDescriba su tutoría opciones del programa, y hablar de nuestras sencillas precios estructura para servicios únicos como Visión nocturna¡! Contacte Black Eagle Financial Group hoy al 833-253-2453.

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