Guía completa de backtesting de estrategias de negociación para obtener resultados rentables

20 de enero de 2024

Información

Las pruebas retrospectivas se han convertido en un poderoso método que permite a los operadores predecir mejor las acciones del mercado y el éxito de sus operaciones. Gracias a la rapidez con que la tecnología procesa grandes cantidades de datos, es fácil analizar tendencias históricas en las que basar la estrategia actual. 

Los operadores expertos en backtesting examinan continuamente cómo las estructuras de mercado del pasado han influido en determinadas operaciones, lo que les da una idea mucho mejor de cómo gestionar los riesgos y optimizar su estrategia. Sin embargo, aunque el concepto de backtesting parece bastante sencillo, requiere algo más que una mirada retrospectiva a la historia. 

Black Eagle Financial Group es uno de los principales empresas de prop trading en California que entiende que los operadores quieren utilizar todas las herramientas de su arsenal para maximizar las inversiones. Desde nuestro exclusivo NIGHTVISION herramienta para apoyo integral, nuestra empresa de servicios financieros puede ayudarle a reforzar su estrategia. Aquí, el equipo repasa todo lo que necesita saber sobre este método de negociación y cómo puede alimentar sus estrategias de inversión.

¿Por qué los operadores deben utilizar el backtesting?

En un un mercado siempre volátillos operadores buscan constantemente formas de minimizar la exposición y obtener al mismo tiempo resultados rentables. Aunque las opciones de estrategia de trading son casi infinitas, el backtesting se ciñe a un principio universal: la historia sirve de guía para el futuro.

Aparte del objetivo general de reforzar su estrategia de negociación, tiene varias razones de peso para utilizar este método.

  • Optimización de la estrategia: Analizar los datos históricos para ver cómo han funcionado determinadas estrategias le ayuda a predecir cómo podría funcionar ese mismo enfoque en distintas condiciones de mercado. También puede ayudarle a ajustar su esquema de negociación.
  • Ventaja comercial: Las pruebas retrospectivas pueden ayudarle a determinar si tiene una ventaja estadística, lo que es crucial para obtener beneficios. 
  • Mejor gestión del riesgo: Una prueba retrospectiva correctamente aplicada permite conocer los inconvenientes, lo que permite preparar mejor un plan de gestión de riesgos.

¿En qué se diferencian las pruebas retrospectivas de las prospectivas?

Mientras que el backtesting requiere que analice el mercado pasado y el rendimiento de las operaciones, el forward testing le da la oportunidad de probar una simulación de las condiciones del mercado. Con el forward testing, puede experimentar con diferentes estrategias introduciendo operaciones en un entorno de simulación y no en el mercado real. No perderá dinero si esas operaciones fallan. 

Los operadores también combinan estos dos métodos para predecir mejor cómo se comportarán determinadas operaciones en las condiciones actuales del mercado.

¿Qué se necesita para realizar con éxito un backtesting?

Si quiere reforzar su estrategia de negociación con el backtesting, debe partir de dos aspectos fundamentales: información fiable y un enfoque probado.

  • Datos históricos fiables: Sin datos precisos o fiables, su backtest no producirá resultados relevantes. Puede garantizar la calidad de los datos recurriendo a un proveedor de datos o a entidades extrabursátiles como instituciones financieras (si están disponibles).
  • Una estrategia sólida: Su planteamiento debe tener en cuenta los riesgos asociados, así como los puntos de entrada y salida del mercado. Piénselo todo antes de jugarse algo de valor.

Análisis de datos históricos para obtener resultados rentables: Cómo utilizar un Backtest

Intuitivamente, el uso de backtesting para reforzar el desarrollo de su sistema de trading requiere algo más que simplemente mirar los rendimientos pasados de las operaciones. Si desea realizar un backtest de una estrategia de negociación para obtener los resultados más precisos, siga estos pasos:

Definir la estrategia para elegir el mercado adecuado

El primer paso y el más importante para realizar con éxito un backtesting es definir con precisión la estrategia que desea probar. Elegir un mercado en el que probarla exige definir primero varios parámetros, como las reglas de gestión del riesgo, los niveles de stop-loss y take-profit y los indicadores. También es necesario establecer un marco temporal. 

Recopilar datos precisos y de calidad

Después de definir su estrategia de negociación y establecer un mercado, es aconsejable actuar con la debida diligencia para recopilar datos precisos. Tenga en cuenta que los resultados de sus pruebas retrospectivas sólo serán tan fiables como los datos que decida incluir. Es posible que tenga que comprar datos de mejor calidad, ya que sólo algunos plataformas comerciales ofrecen fuentes fiables.

Conviene dividir estos datos en dos categorías:

  • Los datos de la muestra le permiten probar su estrategia basándose en el comportamiento histórico del mercado.
  • Los datos fuera de muestra le ayudan a optimizar aún más su estrategia.

Encontrar una plataforma para realizar el backtest

Iniciar un backtest es relativamente sencillo si está familiarizado con la codificación en Python. Sin embargo, también puede utilizar varios programas de software de análisis técnico (como AmiBroker) si busca un lenguaje más fácil de usar. 

Analizar e interpretar los resultados con la evaluación de métricas de rendimiento

Al analizar los resultados de su backtest, los expertos como Black Eagle Financial Group consideran las siguientes métricas para una interpretación más precisa:

  • Número de operaciones introducidas durante el backtest: Normalmente, cuanto mayor es el número de operaciones, más precisos son los resultados.
  • Tiempo de espera para las estrategias: Los tiempos de mantenimiento más cortos son mejores, ya que indican que las estrategias de negociación mantuvieron sus posiciones abiertas durante menos tiempo. 
  • Factor de beneficio: Divida el beneficio total de su periodo de negociación por la pérdida total para obtener el factor de beneficio. Si la cifra es superior a 1,0, su estrategia de backtest fue rentable. 
  • Reducción máxima: Este porcentaje indica la diferencia entre los importes máximo y mínimo de su capital durante el backtest. Las mejores estrategias de negociación suelen tener detracciones máximas más bajas.

Medir los resultados de beneficios o pérdidas de un backtest puede darle una idea del rendimiento de una estrategia de negociación. Sin embargo, analizar en profundidad las métricas anteriores le promete una comprensión mucho más clara del comportamiento probable de cualquier estrategia potencial en un mercado concreto. ¿Qué mejor manera de mejorar su estrategia de negociación?

Consejos para sacar el máximo partido a su estrategia de backtesting

A pesar de sus muchas ventajas, el backtesting no está exento de limitaciones. No tiene en cuenta otros factores del mercado, como los costes impredecibles de las transacciones, la psicología del inversor y la pura suerte. Sin embargo, el backtesting puede aportar información valiosa. 

Para maximizar su backtest, utilice los siguientes consejos:

  • Considerar más de un escenario de mercado: La aplicación de un backtest en múltiples escenarios de mercado le proporciona resultados más precisos y relevantes. 
  • Utilice datos relevantes para sus estrategias de negociación: Si tiene intención de operar en el mercado del oro, recopile datos relacionados con el mercado del oro para su backtest, si es posible. 
  • Defina su estrategia de backtest utilizando parámetros que se ajusten a sus objetivos de negociación: Tenga en cuenta aspectos como los costes de transacción y los requisitos de margen durante su backtest. 

Mejore sus operaciones con la ayuda de Black Eagle Financial Group

Los operadores experimentados buscan constantemente formas de optimizar una estrategia comercial y capital seguro. Aunque existen múltiples posibilidades, el backtesting le ofrece una forma sencilla y rentable de predecir el comportamiento de una estrategia de negociación. 

También puede considerar la posibilidad de asociarse con Black Eagle Financial Group para que le ayuden a proteja su capital comercial a través de una empresa de prop trading, hedge funds y servicios financieros. Con más de 130 rutas para comprar y vender instrumentos financieros, informes personalizadosy una exclusiva programa de mentoresNuestros operadores perfeccionan sus habilidades y mejoran sus estrategias a diario.

Para obtener más información sobre los servicios de Black Eagle Financial Group y preciosllame al +1 (833) 253-2453 o envíe un correo electrónico a [email protected] hoy mismo.

Compartir esta entrada

Póngase en contacto con nosotros

Si está interesado en trabajar con nosotros o simplemente saber más, póngase en contacto con nosotros a través del siguiente formulario.

Entradas relacionadas

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

20 de enero de 2024

Información

Cómo crear un algoritmo de negociación para el éxito estratégico

20 de enero de 2024

Información

Guía completa de backtesting de estrategias de negociación para obtener resultados rentables

20 de enero de 2024

Información

Desmitificar el impacto del deslizamiento en su estrategia de inversión