Comment créer un algorithme de trading pour une réussite stratégique

20 janvier 2024

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Les traders particuliers explorent constamment les moyens de gagner et de conserver un avantage sur les marchés. L'utilisation d'algorithmes de trading est l'une des approches qui a le plus progressé ces dernières années. De plus en plus de traders s'appuient sur ces algorithmes pour prendre des décisions de trading et générer des rendements durables.

Le succès de ces systèmes signifie que la plupart des traders comprennent maintenant qu'ils doivent apprendre à créer un algorithme de trading. La création d'un algorithme de trading est un processus exigeant qui requiert des compétences techniques, une planification stratégique et la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché.

En tant que l'un des principaux Sociétés de courtage en valeurs mobilières en CalifornieBlack Eagle Financial Group propose une plateforme qui prend en charge la négociation algorithmique. Dans ce guide, nous aborderons tout ce que vous devez savoir pour créer votre algorithme de trading.

Qu'est-ce qu'un algorithme de trading ?

Un algorithme de trading est un programme informatique qui négocie sur les marchés sur la base de règles prédéterminées. Ces règles portent sur la manière dont l'algorithme entrera et sortira du marché, sur le niveau de risque à déployer sur chaque transaction, etc.

Les acteurs du secteur appellent l'utilisation d'un algorithme de trading de différents noms, notamment algo trading, black-box trading ou trading automatisé.

Les avantages de l'utilisation d'un algorithme de trading

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation d'un algorithme de trading.

Exécution rapide des opérations

Les algorithmes de trading robustes exécutent les transactions en quelques millisecondes. Ils ne se contentent pas d'ouvrir la position ; ils exécutent également les paramètres de gestion du risque tels que les objectifs de profit et les limites de perte.

L'exécution de chacun de ces éléments d'une position peut prendre jusqu'à trois minutes à un être humain, ce qui représente beaucoup de temps dans le monde très volatile du trading.

La faible latence des algorithmes de trading se traduit également par un meilleur placement des ordres. Le risque de dérapage est plus faible avec un algorithme qui exécute en quelques millisecondes qu'avec un trader humain qui prend les mêmes positions.

Sans surprise, de nombreux adeptes du trading à haute fréquence (HFT) n'utilisent que des algorithmes pour créer leurs stratégies de trading.

Une meilleure diversification entre plusieurs instruments

La négociation de plusieurs instruments à l'aide d'un algorithme implique souvent de passer d'un graphique à l'autre. C'est une tâche extrêmement exigeante, en particulier pour les traders qui s'intéressent à des échéances plus courtes.

Un algorithme de négociation multi-instruments peut surveiller simultanément les conditions de marché de différents actifs négociables.

Réduction du risque d'erreur humaine

Les traders humains risquent toujours d'être influencés par des facteurs émotionnels et psychologiques, ce qui entraîne des erreurs de trading coûteuses. Parmi ces erreurs, citons le maintien de positions par peur de se tromper, la fermeture prématurée de positions rentables, la modification inconsidérée de la taille des transactions, et bien d'autres encore.

Un algorithme de trading annule ces risques. Par conséquent, les traders d'algo sont plus susceptibles de voir l'avantage statistique de leur stratégie de trading se concrétiser. Cela augmente les chances de rentabilité.

Qualité et rapidité du backtesting

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs dans le monde du trading. Cependant, le backtesting reste le seul moyen de s'assurer de l'efficacité d'une stratégie de trading. Avec un algorithme de trading, il est plus facile de stimuler les performances passées sur des années ou des décennies.

Les backtests manuels sont moins complets et plus enclins à l'ajustement des courbes. Un algorithme de trading peut présenter l'état réel d'une stratégie de trading sans aucun embellissement sur une courte période.

Comment créer un algorithme de trading

Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes de la création d'un algorithme de trading.

Déterminer votre stratégie de trading

Chaque algorithme de trading a besoin d'un ensemble d'instructions pour fonctionner. Ces instructions constituent généralement le cœur d'une stratégie de trading.

La stratégie doit spécifier les règles d'entrée et de sortie de position, la gestion des risques, les indicateurs techniques et fondamentaux à utiliser, les instruments à négocier, etc. Adaptez votre algorithme au marché ; par exemple, les algorithmes conçus pour le marché du marchés boursiers peut échouer dans l'environnement CFD.

De nombreux traders expérimentés se rendent coupables d'opérations discrétionnaires de temps à autre. Cependant, cette approche ne fonctionnera pas avec le trading algo. 

Déterminer le langage de programmation

Les algorithmes de trading sont des programmes informatiques. Vous devez connaître au moins un langage de programmation pour créer votre algorithme. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être faire appel à un tiers pour ce projet. Parmi les langages de programmation les plus populaires pour créer un algorithme, citons Java, C++, R et Python.

De nombreux traders d'algo choisissent Python comme langage de programmation car il est plus lisible. Il dispose également d'un grand nombre de bibliothèques pour l'analyse quantitative, notamment Pandas, NumPy et TA-Lib.

Recueillir des données sur le marché

Vous aurez besoin d'accéder aux données historiques et en temps réel du marché pour tester à rebours et exécuter votre algorithme de négociation. De nombreux courtiers et fournisseurs de données financières donnent accès aux données du marché par l'intermédiaire d'API. Renseignez-vous auprès de votre courtier actuel pour savoir ce qu'il propose.

Complétez le codage de votre algorithme

Le code de votre algorithme doit définir les signaux de négociation, la gestion des risques, les protocoles d'exécution des ordres et la gestion générale du portefeuille. Veillez à vous référer à votre stratégie de négociation à ce stade.

Compléter le backtest

Une fois votre algorithme en place, réalisez votre backtest à l'aide de données historiques afin d'évaluer les performances de votre algorithme dans des conditions de marché antérieures. Les résultats de ces backtests peuvent également vous indiquer où améliorer votre stratégie de trading. Par exemple, vous découvrirez peut-être qu'en modifiant vos objectifs de profit ou vos limites de perte, vous pouvez améliorer de manière significative les rendements annualisés de votre stratégie.

Cependant, il est important d'éviter le surajustement, c'est-à-dire de continuer à ajuster l'algorithme pour qu'il soit plus performant dans des conditions antérieures tout en ayant un impact négatif sur son efficacité dans des conditions en temps réel.

Tester l'algorithme dans des conditions de marché simulées

Le moyen le plus sûr de savoir comment votre algorithme se comportera dans des conditions de marché réelles est d'utiliser un compte de trading virtuel ou de démonstration. L'environnement simulé vous montrera comment votre algo se comportera dans des conditions réelles, sans aucun risque pour vos finances. La phase de négociation virtuelle est une autre fenêtre pour d'éventuels ajustements de votre système de négociation.

Passer à la négociation en direct en utilisant des capitaux réels

Une fois que vous êtes convaincu des performances de votre algorithme dans les backtests et dans l'environnement de négociation virtuel, il est temps de le tester avec du capital réel. Commencez avec le moins de capital possible et augmentez-le progressivement au fur et à mesure que la confiance dans la stratégie augmente.

Contrôler et optimiser

Bien que la négociation par algo permette de négocier en toute liberté, vous devez constamment vérifier les performances de l'algorithme dans des conditions de négociation réelles, en procédant à des ajustements pour améliorer encore la rentabilité de l'algorithme.

Conservez un document sur votre stratégie, le code de l'algorithme, vos performances et toute modification apportée au fil du temps. Vous pourriez en avoir besoin pour des analyses et des améliorations futures.

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