Qu'est-ce que le trading à haute fréquence ?

1er juin 2024

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Qu'est-ce que le trading à haute fréquence ? Si vous vous posez cette question, c'est que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette stratégie controversée que les traders d'aujourd'hui explorent de plus en plus. 

Le trading à haute fréquence utilise des algorithmes pour négocier automatiquement de gros volumes à grande vitesse, mais donne-t-il des résultats ? Figurant parmi les Les meilleures sociétés de prop trading à ChicagoLe Black Eagle Financial Group a pour objectif d'aider les traders professionnels comme vous à améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Examinons les dernières évolutions du trading à haute fréquence afin que vous puissiez décider d'adapter ou non votre stratégie.

Définir le trading à haute fréquence

Informer les commerçants La connaissance des dernières tendances leur permet d'exploiter les avantages potentiels et d'éviter les inconvénients. Le monde a radicalement changé, tout comme le commerce. Ce qui était autrefois un concept exclusivement humain s'articule désormais autour d'outils de négociation en ligne, d'algorithmes informatiques et d'autres merveilles de l'ère numérique.

Plutôt que de s'appuyer sur l'intuition et l'effort humains, comme le font d'autres les routes commercialesLe nouveau concept de trading à haute fréquence utilise des programmes informatiques pour exécuter un grand nombre d'ordres en quelques secondes (voire moins). Des algorithmes sophistiqués analysent les conditions du marché à grande vitesse et utilisent ces informations pour exécuter plusieurs ordres dans le but d'obtenir des résultats plus rentables.

Grâce aux progrès technologiques de plus en plus nombreux, de plus en plus de traders commencent à utiliser cette méthode de trading automatisée, et pourquoi pas ? En théorie, la vitesse pure combinée au nombre impressionnant de marchés analysés par l'algorithme devrait vous permettre de trouver les modèles et d'agir rapidement. 

Les stratégies qui sous-tendent le trading à haute fréquence

Le concept d'arbitrage est ici important. On parle d'arbitrage lorsqu'un trader achète et vend un titre à deux bourses et à deux prix différents. L'objectif est de réaliser un profit.

Qu'est-ce que le trading à haute fréquence ? Tirer profit de la disparité des prix du marché (arbitrage) est une approche courante dans cette nouvelle méthode de négociation. Cependant, avec le trading à haute fréquence, vous laissez un algorithme observer ces différences de prix et négocier des volumes importants. 

Trois stratégies d'arbitrage principales peuvent fonctionner avec le trading à haute fréquence : l'arbitrage sur le marché lent, l'arbitrage sur le marché noir et l'arbitrage sur les rabais.

Arbitrage sur le marché lent

Les échanges ne se font pas tous à la même vitesse, ce qui signifie que les prix varient. Avec l'arbitrage sur les marchés lents, les traders utilisent des connexions rapides pour obtenir un avantage concurrentiel (en utilisant des vitesses de données variables et en négociant sur de nombreuses places boursières).

Arbitrage dans les pools sombres

Contrairement à la tactique du marché lent, axée sur les données, l'arbitrage sur les dark pools exploite les différences de prix entre les dark pools (bourses privées auxquelles les investisseurs publics n'ont pas accès).

Arbitrage des remises

Certaines actions offrent un rabais aux acheteurs. Dans le cadre de l'arbitrage de rabais, les acheteurs achètent une action offrant un rabais, puis la revendent rapidement au même prix afin de profiter de ce rabais.

Les avantages et les inconvénients de la négociation à haute fréquence

Que vaut le trading à haute fréquence pour quelqu'un qui en connaît les tenants et les aboutissants ? Il s'agit d'une méthode de négociation étonnamment polyvalente. C'est peut-être la raison pour laquelle tout le monde, des investisseurs individuels aux fonds spéculatifs en passant par les banques, l'utilise pour exécuter plusieurs ordres en peu de temps. 

De puissants algorithmes informatiques sont à l'œuvre et, comme tout ce qui repose fortement sur la technologie, le trading à haute fréquence n'est pas étranger à la controverse. Pourriez-vous l'utiliser pour maximiser vos profits et vos efforts de négociation ? Pendant que vous évaluez les options, examinez les avantages et les inconvénients du trading à haute fréquence ci-dessous.

Les pros de la négociation à haute fréquence : Vitesse, liquidité du marché

L'avantage le plus évident de la négociation à haute fréquence est la rapidité et la simplicité de vos transactions. Les transactions sont exécutées en quelques secondes, ce qui se traduit par un nombre sans précédent d'exécutions d'ordres en un clin d'œil.

Le trading à haute fréquence améliore également la liquidité et la stabilité du marché. L'algorithme vend un actif dès qu'il atteint un prix prédéterminé. Le processus automatique se traduit par des transactions plus rapides et, potentiellement, par des efforts de négociation plus rentables - tous les acheteurs et vendeurs y gagnent. 

Enfin, les transactions à haute fréquence éliminent pratiquement les petits écarts entre les cours acheteur et vendeur. Les marché boursier L'écart entre l'offre et la demande est essentiellement la différence de prix entre ce que quelqu'un demande et ce que quelqu'un d'autre est prêt à payer. La réduction de l'écart entre l'offre et la demande pourrait également faciliter l'achat et la vente d'actions en grandes quantités.

Inconvénients de la négociation à haute fréquence : moins d'interaction humaine, volatilité

L'un des principaux arguments contre le trading à haute fréquence est l'absence d'interaction humaine ou d'intuition, les courtiers se retirant. Ce modèle de négociation repose sur des algorithmes informatiques, mais comme ces achats incroyablement rapides et ces décisions automatisées ne s'appuient sur aucune émotion ou retenue, il semble raisonnable de s'attendre à la volatilité du marché. 

L'algorithme effectue des transactions en se basant uniquement sur la hausse et la baisse des chiffres - il n'a aucune réaction instinctive. Un exemple tristement célèbre est celui de l'indice Dow Jones en mai 2010. Lorsque l'automatisation ne s'est pas arrêtée, le DJIA a chuté de 1 000 points (environ 10%) en seulement 20 minutes, ce qui a constitué (et constitue peut-être encore) la plus forte baisse intrajournalière de l'histoire du DJIA.

Certains investisseurs estiment que le trading à haute fréquence offre aux grandes institutions, telles que les banques ou les fonds spéculatifs, un avantage déloyal. Les grandes entreprises ont les moyens de mettre en œuvre des stratégies de trading à haute fréquence, ce qui n'est pas toujours le cas des investisseurs indépendants ou des petites entreprises qui ne disposent pas d'ordinateurs puissants. L'enquête sur la chute vertigineuse du nombre de points du DJIA a révélé qu'un ordre important avait déclenché des ventes à tout va qui ont eu des effets néfastes.

Les différentes composantes d'un système de négociation à haute fréquence

À quoi va ressembler la négociation à haute fréquence ? Bien que le concept soit relativement simple, un bon système de négociation à haute fréquence utilise plusieurs éléments.

Une base de données

Les données du trading à haute fréquence constituent un monde à part entière. Il est impossible de faciliter l'exécution d'ordres multiples sans une base de données à haute densité gérant des milliers d'entrées de données quotidiennes. 

Un gratte-papier

Votre base de données à haute fréquence doit être constamment mise à jour. Le scrapper utilise les données récemment mises à jour en continu pour que vos informations soient toujours à la pointe de l'actualité du marché.

Un modèle quantitatif

Si vous voulez éviter les dérapages (lorsque les prix attendus et réels d'un actif diffèrent), votre système de négociation à haute fréquence doit inclure un modèle quantitatif. Le fait de voir les interactions sur le marché peut vous aider à identifier un manque de liquidité.

Un exécuteur d'ordres

Comme les systèmes de négociation à haute fréquence reposent sur des transactions rapides et automatiques, vous avez besoin d'un exécuteur d'ordres. Pour cette méthode de négociation particulière, vous aurez besoin d'un microsystème pour exécuter des positions et des ordres limités (il ne doit effectuer des achats qu'à certains niveaux de prix). 

Un outil d'analyse quantitative

Enfin, l'analyse quantitative peut s'avérer extrêmement utile pour les traders. Vous trouvez qu'il est plus facile de comprendre les chiffres bruts à l'aide de graphiques tels que les histogrammes ? Divers plates-formes comme Streamlit offrent des représentations visuelles similaires afin que vous puissiez facilement évaluer des données quantitatives à grande échelle.

Faites passer vos compétences en matière de négociation au niveau supérieur avec Black Eagle Financial Group

Qu'est-ce que le trading à haute fréquence et comment en tirer parti ? trading algorithmique? Que vous souhaitiez mettre en place un système de trading à haute fréquence ou explorer d'autres méthodes, la société de services financiers, la société de prop trading et le fonds spéculatif de Black Eagle Financing Group peuvent vous aider.Nous pouvons répondre à vos questions, décrire votre mentorat les options du programme, et discuter de notre la tarification structure pour des services uniques tels que Vision nocturne! Contactez Black Eagle Financial Group dès aujourd'hui au 833-253-2453.

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