Un guide complet sur le backtesting des stratégies de trading pour des résultats profitables

20 janvier 2024

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Le backtesting s'est imposé comme une méthode puissante permettant aux traders de mieux prévoir les actions du marché et la réussite de leurs opérations. Grâce à la technologie qui permet de traiter rapidement de grandes quantités de données, il est facile d'analyser les tendances historiques sur lesquelles vous pouvez baser votre stratégie actuelle. 

Les traders backtesting avisés examinent en permanence l'impact des structures de marché passées sur certaines transactions, ce qui leur donne une bien meilleure idée de la manière de gérer les risques et d'optimiser leur stratégie. Toutefois, si le concept de backtesting semble assez simple, il nécessite plus qu'un simple retour en arrière. 

Le Black Eagle Financial Group est l'un des principaux fournisseurs de services financiers. Sociétés de courtage en valeurs mobilières en Californie qui comprend que les traders veulent utiliser tous les outils de leur arsenal pour maximiser leurs investissements. De notre NIGHTVISION outil pour un soutien complet, notre société de services financiers peut vous aider à renforcer votre stratégie. L'équipe passe ici en revue tout ce que vous devez savoir sur cette méthode de trading et sur la manière dont elle peut alimenter vos stratégies d'investissement.

Pourquoi les traders devraient-ils utiliser le backtesting ?

Dans un un marché toujours volatileLes traders sont constamment à la recherche de moyens pour minimiser l'exposition tout en obtenant des résultats rentables. Alors que les options de stratégie de trading sont presque infinies, le backtesting s'en tient à un principe universel : l'histoire sert de guide pour l'avenir.

Outre l'objectif général de renforcer votre stratégie commerciale, vous avez plusieurs bonnes raisons d'utiliser cette méthode.

  • Optimisation de la stratégie: L'analyse des données historiques pour voir comment certaines stratégies ont fonctionné vous aide à prévoir comment cette même approche pourrait fonctionner dans différentes conditions de marché. Cela peut également vous aider à affiner votre stratégie commerciale.
  • L'avantage commercial: Le backtesting peut vous aider à déterminer si vous disposez d'un avantage statistique, ce qui est crucial pour bloquer les profits. 
  • Une meilleure gestion des risques: Un backtest correctement mis en œuvre permet d'appréhender les risques encourus, ce qui permet de mieux préparer un plan de gestion des risques.

Quelle est la différence entre le backtesting et le forward testing ?

Alors que le backtesting vous oblige à analyser les performances passées du marché et des transactions, le forward testing vous donne la possibilité d'essayer une simulation des conditions du marché. Avec le forward testing, vous pouvez expérimenter différentes stratégies en effectuant des transactions dans un cadre de simulation plutôt que sur le marché réel. Vous ne perdrez pas d'argent si ces transactions échouent. 

Les traders combinent également ces deux méthodes pour mieux prévoir l'évolution de certaines transactions dans les conditions actuelles du marché.

De quoi avez-vous besoin pour réussir vos tests rétrospectifs ?

Si vous souhaitez renforcer votre stratégie commerciale grâce au backtesting, vous devez commencer par deux aspects fondamentaux : des informations fiables et une approche éprouvée.

  • Des données historiques fiables: Sans données précises ou fiables, votre backtest ne produira pas de résultats pertinents. Vous pouvez garantir la qualité des données en faisant appel à un fournisseur de données ou à des entités de gré à gré telles que des institutions financières (si elles sont disponibles).
  • Une stratégie solide: Votre approche doit tenir compte de tous les risques associés, ainsi que des points d'entrée et de sortie du marché. Réfléchissez-y de bout en bout avant de miser sur quoi que ce soit de valeur.

L'analyse des données historiques pour des résultats profitables : Comment utiliser un backtest

Intuitivement, l'utilisation du backtesting pour renforcer le développement de votre système de trading nécessite un peu plus qu'une simple étude des performances passées des transactions. Si vous souhaitez backtester une stratégie de trading afin d'obtenir les résultats les plus précis, suivez les étapes suivantes :

Définir la stratégie Choisir le bon marché

La première étape, et la plus cruciale, d'un backtesting réussi consiste à définir précisément la stratégie que vous souhaitez tester. Le choix d'un marché pour la tester exige que vous définissiez d'abord plusieurs paramètres, tels que les règles de gestion des risques, les niveaux de stop-loss et de take-profit, et les indicateurs. Il faut également fixer un cadre temporel. 

Recueillir des données de qualité et précises

Après avoir défini votre stratégie de trading et établi un marché, il est judicieux de faire preuve de diligence raisonnable en rassemblant des données précises. Gardez à l'esprit que les résultats de votre backtest ne seront fiables qu'en fonction des données que vous choisirez d'inclure. Il se peut que vous deviez acheter des données de meilleure qualité, étant donné que seules certaines d'entre elles peuvent être utilisées dans le cadre d'un backtest. plates-formes de négociation offrent des sources fiables.

Vous voudrez diviser ces données en deux catégories :

  • Les données en échantillon vous permettent de tester votre stratégie sur la base des performances historiques du marché.
  • Les données hors échantillon vous permettent d'optimiser davantage votre stratégie.

Trouver une plateforme pour mettre en œuvre le backtest

Lancer un backtest est relativement simple si vous êtes familier avec le codage Python. Cependant, vous pouvez également utiliser divers logiciels d'analyse technique (comme AmiBroker) si vous recherchez un langage plus facile à utiliser. 

Analyser et interpréter les résultats grâce à l'évaluation des mesures de performance

Lors de l'analyse des résultats de votre backtest, les experts comme Black Eagle Financial Group prennent en compte les paramètres suivants pour une interprétation plus précise :

  • Nombre de transactions saisies pendant le backtest: En règle générale, plus le nombre de transactions est élevé, plus les résultats sont précis.
  • Temps d'attente pour les stratégies: Des durées de détention plus courtes sont meilleures car elles indiquent que les stratégies de négociation ont maintenu leurs positions ouvertes pendant une période plus courte. 
  • Facteur de profit: Divisez le bénéfice total de votre période de trading par la perte totale pour obtenir le facteur de profit. Si le chiffre est supérieur à 1,0, votre stratégie de backtest a été rentable. 
  • Abaissement maximal: Ce pourcentage indique la différence entre le montant le plus élevé et le montant le plus bas de votre capital pendant le backtest. Les meilleures stratégies de trading ont tendance à avoir des drawdowns maximums plus faibles.

Mesurer les profits ou les pertes d'un backtest peut vous donner une idée de la performance d'une stratégie de trading. Toutefois, une analyse approfondie des paramètres ci-dessus vous permettra de mieux comprendre le comportement probable d'une stratégie potentielle sur un marché donné. Quelle meilleure façon d'améliorer votre stratégie de trading ?

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre stratégie de backtesting

Malgré ses nombreux avantages, le backtesting n'est pas sans limites. Il ne tient pas compte des autres facteurs du marché, tels que les coûts de transaction imprévisibles, la psychologie des traders et la chance pure et simple. Toutefois, le backtesting peut fournir des informations précieuses. 

Pour optimiser votre backtest, utilisez les conseils suivants :

  • Envisager plusieurs scénarios de marché: La mise en œuvre d'un backtest sur plusieurs scénarios de marché permet d'obtenir des résultats plus précis et plus pertinents. 
  • Utiliser des données pertinentes pour vos stratégies commerciales: Si vous avez l'intention d'effectuer des transactions sur le marché de l'or, rassemblez si possible des données relatives au marché de l'or pour votre backtest. 
  • Définissez votre stratégie de backtest en utilisant des paramètres qui correspondent à vos objectifs de trading.: Tenez compte d'éléments tels que les coûts de transaction et les exigences en matière de marge lors de votre test rétrospectif. 

Améliorez vos transactions avec l'aide du Black Eagle Financial Group

Les traders expérimentés sont constamment à la recherche de moyens d'optimiser une stratégie de trading et d'améliorer la qualité de leur travail. un capital sûr. Bien qu'il existe de nombreuses possibilités, le backtesting vous offre un moyen simple et rentable de prédire le comportement d'une stratégie de trading. 

Vous pouvez également envisager de faire équipe avec Black Eagle Financial Group pour obtenir de l'aide pour protéger votre capital commercial via une société de prop trading, un fonds spéculatif et une société de services financiers. Avec plus de 130 itinéraires pour l'achat et la vente d'instruments financiers, rapports personnalisésainsi qu'un programme de mentoratNos traders perfectionnent leurs compétences et améliorent leurs stratégies quotidiennement.

Pour en savoir plus sur les services du Black Eagle Financial Group et sur la façon de les utiliser, cliquez ici. la tarificationPour plus d'informations, appelez le +1 (833) 253-2453 ou envoyez un courriel à [email protected] dès aujourd'hui.

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