Cómo crear un algoritmo de negociación para el éxito estratégico

20 de enero de 2024

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Los operadores minoristas exploran constantemente formas de obtener y mantener una ventaja sobre los mercados. Uno de los métodos que ha ganado terreno en los últimos años es el uso de algoritmos de negociación. Cada vez son más los operadores que confían en estos algoritmos para tomar decisiones comerciales y generar rendimientos sostenibles.

El éxito de estos sistemas hace que la mayoría de los operadores comprendan ahora que necesitan aprender a crear un algoritmo de negociación. La creación de un algoritmo de negociación es un proceso exigente que requiere competencia técnica, planificación estratégica y flexibilidad para seguir el ritmo de la dinámica cambiante del mercado.

Como uno de los principales empresas de prop trading en CaliforniaBlack Eagle Financial Group ofrece una plataforma compatible con el trading algorítmico. En esta guía, vamos a cubrir todo lo que necesita saber acerca de la creación de su algoritmo de negociación.

¿Qué es un algoritmo de negociación?

Un algoritmo de negociación es un programa informático que opera en los mercados basándose en reglas predeterminadas. Las reglas determinan cómo el algoritmo entrará y saldrá del mercado, cuánto riesgo asumirá en cada operación, etc.

Los operadores del sector denominan a los algoritmos de negociación de diversas formas, como negociación con algo, negociación de caja negra o negociación automatizada.

Ventajas de utilizar un algoritmo de negociación

Algunas de las mayores ventajas de utilizar un algoritmo de negociación son las siguientes.

Ejecución rápida de operaciones

Los sólidos algoritmos de negociación ejecutan las operaciones en milisegundos. No se limitan a abrir la posición, sino que también ejecutan parámetros de gestión del riesgo, como objetivos de beneficios y límites de pérdidas.

Ejecutar cada uno de estos componentes de una posición puede llevarle a un humano hasta tres minutos, lo que es mucho tiempo en el altamente volátil mundo del trading.

La naturaleza de baja latencia de los algoritmos de negociación también equivale a una mejor colocación de órdenes. Existe un menor riesgo de deslizamiento con un algoritmo que ejecuta en milisegundos en comparación con un operador humano que toma las mismas posiciones.

Como era de esperar, muchos entusiastas de la negociación de alta frecuencia (HFT) sólo utilizan algoritmos a la hora de crear sus estrategias de negociación.

Mejor diversificación entre múltiples instrumentos

Operar con múltiples instrumentos con un algoritmo a menudo significa cambiar de un gráfico a otro de varios instrumentos. Esto es muy exigente, especialmente para los operadores que operan en plazos más cortos.

Un algoritmo de negociación multiinstrumento puede supervisar simultáneamente las condiciones de mercado de distintos activos negociables.

Reducción del riesgo de error humano

Los operadores humanos siempre corren el riesgo de dejarse influir por factores emocionales y psicológicos, lo que da lugar a costosos errores de negociación. Algunos de estos errores son retener posiciones por miedo a equivocarse, cerrar posiciones rentables demasiado pronto, cambiar indiscriminadamente el tamaño de las operaciones, etc.

Un algoritmo de negociación anula estos riesgos. Por lo tanto, los operadores de algo tienen más probabilidades de ver cómo se desarrolla la ventaja estadística de su estrategia de negociación. Esto aumenta las posibilidades de rentabilidad.

Backtesting de calidad y más rápido

Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros en el mundo del trading. Sin embargo, el backtesting sigue siendo la única forma de determinar la eficacia de cualquier estrategia de negociación. Con un algoritmo de negociación, es más fácil estimular las rentabilidades pasadas a lo largo de años o décadas.

Los backtests manuales son menos exhaustivos y más propensos al ajuste de curvas. Un algoritmo de negociación puede presentar el verdadero estado de una estrategia de negociación sin adornos durante un breve periodo de tiempo.

Cómo crear un algoritmo de negociación

A continuación se indican los distintos pasos para crear un algoritmo de negociación.

Determine su estrategia de negociación

Todo algoritmo de negociación necesita un conjunto de instrucciones con las que trabajar. Estas instrucciones suelen ser el núcleo de una estrategia de negociación.

La estrategia debe especificar las reglas para entrar y salir de una posición, cómo gestionar los riesgos, los indicadores técnicos y fundamentales a utilizar, los instrumentos con los que operar, etc. Adapte su algoritmo al mercado; por ejemplo, los algoritmos diseñados para el mercados bursátiles pueden fallar en el entorno CFD.

Muchos operadores experimentados son culpables de operar discrecionalmente de vez en cuando. Sin embargo, este enfoque no funciona con el trading con algo. 

Determine su lenguaje de programación

Los algoritmos de negociación son programas informáticos. Necesita conocer al menos un lenguaje de programación para crear su algoritmo. De lo contrario, es posible que tenga que contratar a un tercero para el proyecto. Algunos de los lenguajes de programación más populares para crear un algoritmo son Java, C++, R y Python.

Muchos operadores de algo eligen Python como lenguaje de programación porque es más legible. Además, cuenta con una gran cantidad de bibliotecas para el análisis cuantitativo, como Pandas, NumPy y TA-Lib.

Recopilar datos de mercado

Necesitará acceso a datos de mercado históricos y en tiempo real para realizar pruebas retrospectivas y ejecutar su algoritmo de negociación. Muchos brokers y proveedores de datos financieros conceden acceso a datos de mercado a través de API. Consulte a su bróker para saber qué le ofrece.

Complete la codificación de su algoritmo

El código de su algoritmo debe definir las señales de negociación, la gestión del riesgo, los protocolos de ejecución de órdenes y la gestión general de la cartera. Asegúrese de hacer referencia a su estrategia de negociación en esta etapa.

Completar el Backtest

Una vez establecido el algoritmo, realice una prueba retrospectiva con datos históricos para comprobar el rendimiento del algoritmo en condiciones de mercado anteriores. Los resultados de estos backtests también pueden mostrarle dónde mejorar su estrategia de negociación. Por ejemplo, puede descubrir que cambiar los objetivos de beneficios o los límites de pérdidas puede mejorar significativamente la rentabilidad anualizada de su estrategia.

Sin embargo, es importante evitar el sobreajuste, que consiste en seguir ajustando el algoritmo para que funcione mejor en condiciones pasadas, pero que afecta negativamente a su eficacia en condiciones de tiempo real.

Probar el algoritmo en condiciones de mercado simuladas

La forma más segura de saber cómo funcionará su algoritmo en condiciones reales de mercado es a través de una cuenta de operaciones virtual o de demostración. El entorno simulado le mostrará cómo funcionará su algoritmo en condiciones reales sin ningún riesgo para sus finanzas. El escenario de negociación virtual es otra ventana para posibles ajustes de su sistema de negociación.

Pasar a operar en directo con capital real

Una vez que esté seguro del rendimiento de su algoritmo en las pruebas retrospectivas y en el entorno de negociación virtual, es el momento de probarlo con capital real. Empieza con el menor capital posible y ve aumentándolo gradualmente a medida que aumente la confianza en la estrategia.

Supervisar y optimizar

Aunque la negociación con algo permite operar con manos libres, es necesario comprobar constantemente el rendimiento del algoritmo en condiciones de negociación real, realizando ajustes para mejorar aún más la rentabilidad del algoritmo.

Guarde un documento de su estrategia, el código del algoritmo, su rendimiento y cualquier cambio que realice a lo largo del tiempo. Puede que lo necesites para futuros análisis y mejoras.

Adopte Algo Trading con Black Eagle Financial Group

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Ofrecemos acceso sin restricciones a los mercados de renta variable y opciones de Estados Unidos. Seleccionar una plataforma de negociación que satisfaga sus necesidades también es sencillo.

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