Inwestorzy detaliczni nieustannie poszukują sposobów na zdobycie i utrzymanie przewagi nad rynkami. Jednym z podejść, które zyskało znaczną popularność w ostatnich latach, jest wykorzystanie algorytmów handlowych. Coraz więcej traderów polega na tych algorytmach przy podejmowaniu decyzji handlowych i generowaniu zrównoważonych zysków.
Sukces tych systemów oznacza, że większość traderów rozumie teraz, że muszą nauczyć się tworzyć algorytmy handlowe. Tworzenie algorytmu handlowego jest wymagającym procesem, który wymaga biegłości technicznej, planowania strategicznego i elastyczności, aby nadążyć za zmieniającą się dynamiką rynku.
Jako jeden z najlepszych firmy handlujące rekwizytami w KaliforniiBlack Eagle Financial Group oferuje platformę obsługującą handel algorytmiczny. W tym przewodniku omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o tworzeniu algorytmu handlowego.
Czym jest algorytm transakcyjny?
Algorytm handlowy to program komputerowy, który handluje na rynkach w oparciu o wcześniej ustalone zasady. Reguły te obejmują sposób, w jaki algorytm będzie wchodził i wychodził z rynku, jakie ryzyko należy podjąć w każdej transakcji i nie tylko.
Gracze z branży nazywają korzystanie z algorytmów handlowych różnymi nazwami, w tym algo trading, black-box trading lub automated trading.
Zalety korzystania z algorytmu handlowego
Niektóre z największych zalet korzystania z algorytmu handlowego obejmują następujące elementy.
Szybka realizacja transakcji
Solidne algorytmy transakcyjne realizują transakcje w milisekundach. Nie tylko otwierają pozycję, ale także realizują parametry zarządzania ryzykiem, takie jak cele zysku i limity strat.
Wykonanie każdego z tych elementów pozycji może zająć człowiekowi do trzech minut, co jest dużą ilością czasu w bardzo zmiennym świecie handlu.
Niskie opóźnienia algorytmów handlowych oznaczają również lepsze składanie zleceń. Istnieje mniejsze ryzyko poślizgu z algorytmem, który wykonuje w milisekundach w porównaniu z ludzkim traderem zajmującym te same pozycje.
Nic dziwnego, że wielu entuzjastów handlu o wysokiej częstotliwości (HFT) korzysta wyłącznie z algorytmów podczas tworzenia swoich strategii handlowych.
Lepsza dywersyfikacja w ramach wielu instrumentów
Handel wieloma instrumentami za pomocą algorytmu często oznacza przełączanie się między wykresami różnych instrumentów. Jest to niezwykle wymagające, zwłaszcza dla traderów patrzących na krótsze ramy czasowe.
Algorytm handlu wieloma instrumentami może jednocześnie monitorować warunki rynkowe różnych aktywów handlowych.
Zmniejszone ryzyko błędu ludzkiego
Handlowcy są zawsze narażeni na ryzyko ulegania czynnikom emocjonalnym i psychologicznym, co skutkuje kosztownymi błędami handlowymi. Niektóre z tych błędów obejmują wstrzymywanie pozycji z obawy przed pomyłką, zbyt wczesne zamykanie zyskownych pozycji, bezkrytyczną zmianę wielkości transakcji i wiele innych.
Algorytm handlowy neguje to ryzyko. Dlatego też inwestorzy korzystający z algorytmów są bardziej skłonni do obserwowania statystycznej przewagi swojej strategii handlowej. Zwiększa to szanse na rentowność.
Jakość i szybsze testowanie historyczne
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów w świecie tradingu. Jednak backtesting pozostaje jedynym sposobem na upewnienie się co do skuteczności każdej strategii handlowej. Dzięki algorytmowi handlowemu łatwiej jest stymulować przeszłe wyniki na przestrzeni lat lub dziesięcioleci.
Ręczne backtesty są mniej dokładne i bardziej podatne na dopasowywanie krzywych. Algorytm handlowy może przedstawić prawdziwy stan strategii handlowej bez żadnych upiększeń w krótkim okresie.
Jak stworzyć algorytm handlowy
Poniżej znajdują się poszczególne etapy tworzenia algorytmu handlowego.
Określ swoją strategię handlową
Każdy algorytm handlowy potrzebuje zestawu instrukcji do pracy. Instrukcje te stanowią zazwyczaj sedno strategii handlowej.
Strategia musi określać zasady wchodzenia i wychodzenia z pozycji, sposób zarządzania ryzykiem, wskaźniki techniczne i fundamentalne do wykorzystania, instrumenty do handlu i inne. Dostosuj swój algorytm do rynku; na przykład algorytmy zaprojektowane dla rynki akcji może zawieść w środowisku CFD.
Wielu doświadczonych traderów jest od czasu do czasu winnych handlu uznaniowego. Podejście to nie sprawdzi się jednak w przypadku algo tradingu.
Określ swój język programowania
Algorytmy handlowe to programy komputerowe. Musisz znać przynajmniej jeden język programowania, aby stworzyć swój algorytm. W przeciwnym razie konieczne może być zatrudnienie strony trzeciej do realizacji projektu. Niektóre z najpopularniejszych języków programowania do tworzenia algorytmów to Java, C++, R i Python.
Wielu traderów algo wybiera Python jako swój język programowania, ponieważ jest on bardziej czytelny. Posiada on również wiele bibliotek do analizy ilościowej, w tym Pandas, NumPy i TA-Lib.
Gromadzenie danych rynkowych
Będziesz potrzebował dostępu do historycznych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, aby przetestować i wykonać swój algorytm handlowy. Wielu brokerów i dostawców danych finansowych zapewnia dostęp do danych rynkowych za pośrednictwem interfejsów API. Sprawdź u swojego obecnego brokera, co oferuje.
Zakończ kodowanie algorytmu
Kod algorytmu musi definiować sygnały transakcyjne, zarządzanie ryzykiem, protokoły realizacji zleceń i ogólne zarządzanie portfelem. Pamiętaj, aby na tym etapie odnieść się do swojej strategii handlowej.
Zakończ test historyczny
Mając już gotowy algorytm, wykonaj test historyczny z wykorzystaniem danych historycznych, aby zobaczyć wydajność algorytmu w poprzednich warunkach rynkowych. Wyniki tych testów historycznych mogą również pokazać, gdzie można ulepszyć strategię handlową. Na przykład, może się okazać, że zmiana celów zysku lub limitów strat może znacznie poprawić roczne zwroty strategii.
Ważne jest jednak, aby unikać nadmiernego dopasowania, w którym nadal dostosowujesz algorytm, aby działał lepiej w poprzednich warunkach, jednocześnie negatywnie wpływając na jego wydajność w warunkach czasu rzeczywistego.
Przetestuj algorytm w symulowanych warunkach rynkowych
Najbezpieczniejszym sposobem, aby dowiedzieć się, jak algorytm będzie działał w rzeczywistych warunkach rynkowych, jest wirtualny lub demonstracyjny rachunek handlowy. Symulowane środowisko pokaże ci, jak twój algorytm będzie działał w warunkach rzeczywistych, bez żadnego ryzyka dla twoich finansów. Wirtualny etap handlu to kolejne okno na ewentualne korekty systemu transakcyjnego.
Przejdź do handlu na żywo przy użyciu prawdziwego kapitału
Gdy jesteś już pewien wydajności swojego algorytmu w testach historycznych i w wirtualnym środowisku handlowym, nadszedł czas, aby przetestować go z prawdziwym kapitałem. Zacznij od jak najmniejszego kapitału i stopniowo zwiększaj go wraz ze wzrostem zaufania do strategii.
Monitorowanie i optymalizacja
Podczas gdy handel algorytmiczny obsługuje handel bez użycia rąk, musisz stale sprawdzać wydajność algorytmu w warunkach handlu na żywo, dokonując korekt w celu dalszej poprawy rentowności algorytmu.
Zachowaj dokumentację swojej strategii, kodu algorytmu, wyników i wszelkich zmian wprowadzanych w czasie. Może to być potrzebne do przyszłej analizy i ulepszeń.
Wykorzystaj handel algorytmiczny z Black Eagle Financial Group
Czy wiesz już, jak stworzyć algorytm handlowy? Szukasz firmy handlowej oferującej solidne środowisko handlowe i głęboką pulę płynności, aby wesprzeć swoją strategię? Black Eagle Financial Group to najlepszy wybór.
Oferujemy nieograniczony dostęp do amerykańskich rynków akcji i opcji. Wybór platformy transakcyjnej który spełnia Twoje potrzeby, jest również prosty.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty, skontaktuj się z Black Eagle Financial Group pod bezpłatnym numerem (833) 253-2453 lub napisz do nas na adres [email protected], aby rozpocząć.